Mean reversion trading strategy pdf

Mean Reversion Apa itu Mean Reversion Mean reversion adalah teori yang menunjukkan bahwa harga dan return akhirnya bergerak kembali menuju mean atau average. Rata-rata atau rata-rata ini bisa menjadi rata-rata historis dari harga atau pengembalian, atau rata-rata lain yang relevan seperti pertumbuhan ekonomi atau tingkat pengembalian rata-rata suatu industri. BREAKING DOWN Mean Reversion Teori ini telah menghasilkan banyak strategi investasi yang melibatkan pembelian atau penjualan saham atau sekuritas lainnya yang kinerja terakhirnya sangat berbeda dari rata-rata historisnya. Namun, perubahan imbal hasil bisa menjadi pertanda bahwa perusahaan tidak lagi memiliki prospek yang sama seperti dulu, dalam hal ini kemungkinan besar kemungkinan pengembalian akan terjadi. Persen pengembalian dan harga bukan satu-satunya ukuran yang dianggap berarti mengembalikan suku bunga atau bahkan rasio harga-pendapatan perusahaan dapat dikenai fenomena ini. Sebuah pengembalian melibatkan kembalinya kondisi apapun kembali ke keadaan sebelumnya. Dalam kasus pembalikan rata-rata, pemikirannya adalah bahwa harga yang jauh dari norma jangka panjang akan kembali lagi, kembali ke keadaannya yang dipahami. Teori ini difokuskan pada perubahan hanya perubahan yang relatif ekstrem, karena pertumbuhan normal atau fluktuasi lainnya merupakan bagian yang diharapkan dari paradigma. Teori pengembalian rata-rata digunakan sebagai bagian dari analisis statistik kondisi pasar, dan dapat menjadi bagian dari strategi perdagangan secara keseluruhan. Ini berlaku baik untuk gagasan membeli rendah dan menjual tinggi, dengan harapan dapat mengidentifikasi aktivitas abnormal yang secara teoritis akan kembali ke pola normal. Kembali ke pola normal tidak dijamin, karena tak terduga tinggi atau rendah bisa menjadi indikasi pergeseran norma. Peristiwa semacam itu bisa mencakup, namun tidak terbatas pada, rilis produk baru atau perkembangan di sisi positif, atau penarikan kembali dan tuntutan hukum di sisi negatifnya. Bahkan dengan kejadian ekstrem, mungkin saja keamanan akan mengalami pembalikan yang berarti. Seperti kebanyakan aktivitas pasar, hanya ada sedikit jaminan tentang bagaimana peristiwa tertentu akan atau tidak akan mempengaruhi keseluruhan daya tarik sekuritas tertentu. Mean Reversion Trading Perdagangan reversi rata-rata terlihat untuk memanfaatkan perubahan ekstrem dalam harga keamanan tertentu, berdasarkan asumsi bahwa ia akan kembali ke keadaan sebelumnya. Teori ini dapat diterapkan pada pembelian dan penjualan, karena memungkinkan trader untuk memperoleh keuntungan atas kenaikan yang tidak diharapkan dan menghemat terjadinya arus tidak normal. Bagaimana membangun sistem perdagangan pengembalian dana yang menguntungkan Sebagai seorang pedagang, sebagian besar strategi saya telah berfokus pada Filosofi tren berikut. Namun, seiring berjalannya waktu, saya menyadari bahwa sistem perdagangan pembalikan yang berarti juga bisa menguntungkan jika diterapkan dengan benar. Terkadang mereka mungkin perlu sedikit lebih lama dalam durasi dan melibatkan beberapa elemen discretionary agar dapat bekerja dengan baik. Faktanya adalah, pasar keuangan bergerak dalam siklus. Terkadang mereka akan tren, dan tren mengikuti strategi akan berkinerja terbaik, dan pada saat lain mereka akan berkisar dan kembali ke mean. Pasar yang dibatasi jangkauan sebenarnya lebih umum daripada pasar tren yang berarti strategi pengembalian rata-rata biasanya memiliki persentase kemenangan lebih tinggi daripada tren berikut. Bagaimana membangun sistem perdagangan pengembalian dana yang menguntungkan Langkah pertama dalam membangun strategi pengembalian strategi yang berhasil adalah pertama-tama menyetujui apa artinya pemulihan. Sementara pengikut tren mencari tren pasar yang berlangsung dalam jangka waktu lama, pedagang pembalikan rata-rata mencari pasar yang sangat rendah atau tinggi, yang pada akhirnya akan kembali ke tingkat normal mereka. Jadi, pengembalian rata-rata adalah tentang mencari pasar yang telah menyimpang secara signifikan dari rata-rata mereka, yang kemungkinan akan kembali rata-rata di beberapa titik di masa depan. Banyak jenis strategi pengembalian rata-rata karena itu mengandalkan indikator teknis untuk menunjukkan kapan pasar berada jauh dari itu. Moving averages, Bollinger Bands, RSI, MACD dan osilator lainnya semuanya dapat digunakan dengan cara ini. Gagasan tentang pembalikan rata-rata juga bisa diterapkan pada fundamental. Sebagai contoh, saham umumnya bergerak dalam korelasi dengan pendapatan sehingga jika pendapatan perusahaan meningkat secara substansial di atas rata-rata akhir-akhir ini, hal itu merupakan taruhan yang bagus bahwa pendapatan kuartal berikutnya akan turun lebih banyak sesuai dengan rata-rata jangka panjang. Ini adalah cerita serupa untuk konsep ekonomi seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang sering akan kembali ke rata-rata jangka panjang dari waktu ke waktu. Langkah Pertama Carilah pola dalam data Langkah pertama untuk membangun sistem perdagangan pengembalian sementara, adalah memindai grafik harga mencari ide atau pola yang mungkin bisa Anda manfaatkan. Jika Anda menukar pasar tertentu, apakah Anda memperhatikan perilaku yang menarik Apakah pasar muncul kembali kapanpun RSI menyentuh tingkat oversold 8217208217 Apakah pasar biasanya kembali setelah itu berhasil memindahkan 2 deviasi standar ke arah yang berlawanan Langkah Dua Menyusun kode Langkah selanjutnya Adalah untuk mendapatkan ide Anda turun ke atas kertas dalam bentuk kode matematika. Dengan demikian, Anda akan dapat menggunakan program perdagangan seperti Amibroker untuk menguji gagasan tentang data harga sebenarnya. Anda bisa melakukan ini dengan tangan tapi itu akan menjadi penggunaan waktu yang sangat panjang dan tidak efisien. Langkah Tiga Back-test kode secara menyeluruh Untuk menguji kode dengan benar, Anda perlu sedikit belajar tentang desain sistem yang tepat. Intinya, Anda akan ingin menguji strategi sebaik mungkin pada kerangka waktu yang berbeda dan pada pasar yang berbeda. Selalu pastikan untuk menyimpan sebagian besar data yang dicadangkan untuk pengujian sampel. Anda kemudian melakukan pengujian pada data sampel dan mengonfirmasi sistem Anda sekali dengan data di luar sampel. Jika gagal menggunakan data out-of-sample maka sistem tidak cukup kuat dan Anda harus memulai lagi. Analisis walk-forward adalah sesuatu yang harus Anda selesaikan untuk memastikan sistem akan bertahan dalam kondisi pasar yang berbeda. Langkah Empat Perdagangan kertas sistem Jika Anda melewati langkah-langkah perancangan sistem yang tepat dan Anda akan berakhir dengan strategi pengembalian rata-rata yang Anda yakini kuat, penting untuk tidak terburu-buru ke pasar dan langsung langsung trading. Luangkan waktu untuk memvalidasi data segar dan live terlebih dahulu sehingga Anda dapat yakin bahwa strategi akan berhasil. Karena pada akhir hari, satu-satunya data out-of-sample yang benar adalah data masa depan. Setelah Anda menukar sistem di atas kertas untuk sementara dan masih berfungsi, Anda bisa mulai menerapkannya dengan uang sungguhan. Langkah Kelima Tinjau sistem Jika Anda memiliki strategi pengembalian yang menguntungkan dan kuat, maka itu harus dilakukan dengan cara yang sama dengan tes punggung sebelumnya. Anda dapat menggunakan informasi ini untuk mengawasi sistem dan memastikannya berfungsi sebagaimana mestinya. Mengawasi metrik sistem seperti rasio menang terhadap kerugian, tingkat harapan, atau tingkat penarikan. Jika Anda mengalami penarikan yang secara signifikan lebih besar daripada yang Anda alami dalam mode pengujian balik, itu adalah pertanda bahwa sistem telah rusak. Omong-omong, Anda dapat menemukan lebih banyak informasi bermanfaat tentang sistem perdagangan, termasuk alat dan buku yang saya gunakan untuk membantu membangunnya di tab Sumber Daya. Pertimbangan untuk sistem perdagangan reversi yang rata Salah satu masalah utama dengan sistem trading reversi rata-rata adalah pengendalian risiko. Seorang pedagang pembalikan rata-rata melihat pasar yang turun dari rata-rata semurah masalahnya adalah jika pasar terus turun, harganya menjadi lebih murah. Tanggapan yang tepat dari pedagang pembalikan rata-rata adalah karena untuk terus membeli pasar saat jatuh. Hal ini bertentangan dengan kebanyakan prinsip pengendalian risiko karena tidak bijaksana untuk menambah posisi kalah atau mencoba menangkap pisau jatuh. Respon dari pedagang pembalikan rata-rata adalah dengan menggunakan berbagai jenis jalan keluar menuju pengikut tren. Waktu berbasis keluar sering digunakan dan berarti pedagang pembalikan biasanya memiliki peraturan untuk menghentikan mereka menambahkan terlalu banyak kali ke perdagangan yang sudah kalah. Tentu saja, pertimbangan utama lainnya adalah data yang digunakan untuk menguji sistem perdagangan. Tak perlu dikatakan lagi bahwa sistem perdagangan hanya sebaik data yang diuji sehingga tanpa data bagus Anda bisa membangun sistem yang baik. Saya menggunakan Data Premium Norgate yang bekerja dengan sejumlah platform yang berbeda. Anda bisa mendapatkan percobaan gratis dari layanan di sini. Pertimbangan utama lainnya untuk pedagang pembalikan rata-rata adalah kondisi di pasar. Seperti telah disebutkan, strategi pengembalian rata-rata bekerja paling baik di pasar dengan kisaran terikat dan secara keseluruhan, pasar cenderung berkisar sekitar 60 dari waktu. Namun, sistem pengembalian rata-rata dapat gagal secara spektakuler selama tren besar. Oleh karena itu masuk akal untuk memiliki strategi saat pasar tidak mulai. Misalnya, Anda mungkin ingin menjalankan strategi berikut dan juga sistem pengembalian rata-rata atau Anda mungkin memiliki filter untuk menghentikan Anda memasukkan investasi pengembalian rata-rata saat pasar sedang tren. Buku ini oleh Dr Howard Bandy bagus untuk pedagang pembalikan rata-rata. Saya akan mengatakan bahwa beberapa gagasannya cukup rumit, dan keseluruhan buku ini ditujukan untuk pengguna Amibroker. Meskipun demikian, ini adalah tambahan yang bagus untuk perpustakaan bagi pedagang serius. Gagasan untuk sistem perdagangan pembalikan rata-rata Bila harga pasar lebih besar dari Bollinger Band atas, jual pasar Bila harga pasar lebih rendah dari Bollinger Band yang lebih rendah, belilah pasar Bila RSI kurang dari 20, belilah pasar Bila RSI lebih Dari 80, menjual pasar Ketika indeks saluran komoditas (CCI) di atas 120, menjual pasar Bila indeks saluran komoditas (CCI) kurang dari -120, belilah pasar Bila pasar 10 lebih tinggi dari 50 EMA, jual Pasar Bila pasar 10 lebih rendah dari 50 EMA, belilah pasar Bila VIX lebih tinggi dari rata-rata dua tahun di pasar, beli pasar Bila EPS 5 tahun turun 20 di bawah rata-rata, belilah saham Contoh dari Strategi pembalikan rata-rata cenderung bekerja lebih baik pada kerangka waktu yang lebih pendek dan karena itu ideal untuk pedagang ayun. Dalam buku dan kursus saya, saya meliput lebih dari 30 sistem perdagangan. Keduanya berarti reversion dan trend berikut. Yang satu ini dirancang dengan menggunakan rumus sederhana yang mengukur kemiringan antara dua titik terakhir pada 24 periode eksponensial moving average (EMA). Formula Amibroker untuk indikatornya adalah sebagai berikut: Formula GRA (gradien) oleh karena itu mengukur kecuraman kurva EMA. Posisi beli dimasukkan setiap kali GRA turun di bawah 0,98 karena ini mengindikasikan kondisi oversold yang signifikan. Kapanpun GRA bergerak melewati 1.02 posisi ditutup. Saya menguji sistem data harian pada saham SampP 500 antara tahun 2000 dan 2010 dan menerima pengembalian tahunan gabungan sebesar 16,73. Dengan penarikan maksimum rasio pemenang -47 dan 59. Berikut adalah kurva ekuitas: Lihat Lebih Banyak Tulisan Seperti Ini Bagaimana membangun sistem perdagangan posisi bagus di bawah 3 menit menggunakan Amibroker Amibroker AFL Collection Pelajari Amibroker dengan TradingMarkets: Tinjau 20 Dasar Amibroker Beli Argumen Menulis AFL untuk Pengujian Amibroker Strategi Perdagangan RSI 2 8 Amibroker Ide Perdagangan Rotasi Sistem Perdagangan Intraday Dengan Data Akhir Hari: Pivot Points Study Inilah mengapa trading forex tidak mudah (sistem perdagangan sederhana debunked) Cara Meneliti 038 Meningkatkan Sistem Perdagangan Sistem Perdagangan Sederhana Membuat 170 A Year Dimana mendapatkan sejarah Data pasar saham untuk Amibroker JB Marwood Materi di situs ini disediakan untuk tujuan informasi saja dan bukan merupakan tawaran untuk menjual, ajakan untuk membeli, atau rekomendasi atau pengesahan untuk keamanan atau strategi, dan juga tidak merupakan tawaran untuk memberikan Jasa konsultasi investasi oleh Quantopian. Selain itu, materi tersebut tidak memberikan opini sehubungan dengan kesesuaian keamanan atau investasi tertentu. Quantopian tidak menjamin keakuratan atau kelengkapan pandangan yang diungkapkan dalam situs web. Pandangan dapat berubah, dan mungkin tidak dapat diandalkan karena berbagai alasan, termasuk perubahan kondisi pasar atau keadaan ekonomi. Semua investasi melibatkan risiko, termasuk kehilangan prinsipal. Anda harus berkonsultasi dengan profesional investasi sebelum mengambil keputusan investasi. Seong, ini adalah algo yang menarik. Materi di situs ini disediakan untuk tujuan informasi saja dan bukan merupakan penawaran untuk dijual, ajakan untuk membeli, atau rekomendasi atau pengesahan untuk keamanan atau strategi apa pun, dan juga tidak merupakan tawaran untuk memberikan layanan konsultasi investasi oleh Quantopian. Selain itu, materi tersebut tidak memberikan opini sehubungan dengan kesesuaian keamanan atau investasi tertentu. Quantopian tidak menjamin keakuratan atau kelengkapan pandangan yang diungkapkan dalam situs web. Pandangan dapat berubah, dan mungkin tidak dapat diandalkan karena berbagai alasan, termasuk perubahan kondisi pasar atau keadaan ekonomi. Semua investasi melibatkan risiko, termasuk kehilangan prinsipal. Anda harus berkonsultasi dengan profesional investasi sebelum mengambil keputusan investasi. Sepertinya dalam fungsi penanganan Anda, Anda memiliki quotcontext. daystraded 1quot. Apakah fungsi ini menjalankan setiap minuet dalam backtest penuh? Bukankah yang menyebabkan cek terjadi setiap 20min dibandingkan dengan 20 hari. Materi di situs ini disediakan untuk tujuan informasi saja dan bukan merupakan tawaran untuk menjual, ajakan untuk membeli, atau Rekomendasi atau pengesahan untuk keamanan atau strategi, juga tidak merupakan tawaran untuk memberikan layanan konsultasi investasi oleh Quantopian. Selain itu, materi tersebut tidak memberikan opini sehubungan dengan kesesuaian keamanan atau investasi tertentu. Quantopian tidak menjamin keakuratan atau kelengkapan pandangan yang diungkapkan dalam situs web. Pandangan dapat berubah, dan mungkin tidak dapat diandalkan karena berbagai alasan, termasuk perubahan kondisi pasar atau keadaan ekonomi. Semua investasi melibatkan risiko, termasuk kehilangan prinsipal. Anda harus berkonsultasi dengan profesional investasi sebelum mengambil keputusan investasi. Saya tidak terbiasa membaca kode Python, jadi saya mungkin melewatkan sesuatu, tapi di mana perintah positionquot kuotret dalam kode Anda, saya melihat Anda membeli 5000 saham saat Anda berada di bawah ambang bawah dan menjual saat Anda berada di atas, tapi saya tidak melihat Anda keluar dari sana. Di mana saja di tengah. Saya bertanya karena, di header, Anda mengatakan bahwa posisi keluar saat harga melewati rata-rata bergerak. Juga, apakah Anda menggunakan leverage di sini Materi di situs ini disediakan untuk tujuan informasi saja dan bukan merupakan tawaran untuk menjual, ajakan untuk membeli, atau rekomendasi atau dukungan untuk keamanan atau strategi, dan juga tidak merupakan tawaran untuk Berikan layanan konsultasi investasi oleh Quantopian. Selain itu, materi tersebut tidak memberikan opini sehubungan dengan kesesuaian keamanan atau investasi tertentu. Quantopian tidak menjamin keakuratan atau kelengkapan pandangan yang diungkapkan dalam situs web. Pandangan dapat berubah, dan mungkin tidak dapat diandalkan karena berbagai alasan, termasuk perubahan kondisi pasar atau keadaan ekonomi. Semua investasi melibatkan risiko, termasuk kehilangan prinsipal. Anda harus berkonsultasi dengan profesional investasi sebelum mengambil keputusan investasi. Upload terbaru yang pernah saya upload tidak menggunakan leverage sehingga Anda bisa menggunakannya sebagai cara yang baik untuk membandingkan tes Anda dengan saya Materi di situs ini disediakan untuk tujuan informasi saja dan bukan merupakan tawaran untuk menjual, ajakan untuk membeli, atau Rekomendasi atau pengesahan untuk keamanan atau strategi, juga tidak merupakan tawaran untuk memberikan layanan konsultasi investasi oleh Quantopian. Selain itu, materi tersebut tidak memberikan opini sehubungan dengan kesesuaian keamanan atau investasi tertentu. Quantopian tidak menjamin keakuratan atau kelengkapan pandangan yang diungkapkan dalam situs web. Pandangan dapat berubah, dan mungkin tidak dapat diandalkan karena berbagai alasan, termasuk perubahan kondisi pasar atau keadaan ekonomi. Semua investasi melibatkan risiko, termasuk kehilangan prinsipal. Anda harus berkonsultasi dengan profesional investasi sebelum mengambil keputusan investasi. Materi di situs ini disediakan untuk tujuan informasi saja dan bukan merupakan penawaran untuk dijual, ajakan untuk membeli, atau rekomendasi atau pengesahan untuk keamanan atau strategi apa pun, dan juga tidak merupakan tawaran untuk memberikan layanan konsultasi investasi oleh Quantopian. Selain itu, materi tersebut tidak memberikan opini sehubungan dengan kesesuaian keamanan atau investasi tertentu. Quantopian tidak menjamin keakuratan atau kelengkapan pandangan yang diungkapkan dalam situs web. Pandangan dapat berubah, dan mungkin tidak dapat diandalkan karena berbagai alasan, termasuk perubahan kondisi pasar atau keadaan ekonomi. Semua investasi melibatkan risiko, termasuk kehilangan prinsipal. Anda harus berkonsultasi dengan profesional investasi sebelum mengambil keputusan investasi. Saya membuat algoritma ini sebelum 39history () 39 dirilis. 39batchtransform39 sangat ketinggalan jaman dan kami tidak menyarankan Anda untuk menggunakannya lagi, sebagai gantinya mohon gunakan 39history () 39 yang memungkinkan Anda untuk meminta sejumlah X data historis mulai dari tanggal perdagangan terkini the backtester. Jadi, jika Anda menginginkan 20 data perdagangan terakhir yang akan Anda lakukan: 39prices history (20, 391d39, 39price39) 39 Versi terakhir yang saya miliki di sini menggunakan sejarah untuk query data masa lalu, silakan gunakan yang satu ini. Materi di situs ini disediakan untuk tujuan informasi saja dan bukan merupakan penawaran untuk dijual, ajakan untuk membeli, atau rekomendasi atau pengesahan untuk keamanan atau strategi apa pun, dan juga tidak merupakan tawaran untuk memberikan layanan konsultasi investasi oleh Quantopian. Selain itu, materi tersebut tidak memberikan opini sehubungan dengan kesesuaian keamanan atau investasi tertentu. Quantopian tidak menjamin keakuratan atau kelengkapan pandangan yang diungkapkan dalam situs web. Pandangan dapat berubah, dan mungkin tidak dapat diandalkan karena berbagai alasan, termasuk perubahan kondisi pasar atau keadaan ekonomi. Semua investasi melibatkan risiko, termasuk kehilangan prinsipal. Anda harus berkonsultasi dengan profesional investasi sebelum membuat keputusan investasi. Seorang pembaca mengirimi saya beberapa peraturan perdagangan yang dia dapatkan dari sebuah buletin dari Nick Radge. Dia ingin tahu apakah peraturan ini benar-benar berhasil dan juga dipublikasikan di buletin. Mereka tampak terlalu sederhana untuk menghasilkan hasil yang bagus. Strategi seperti yang disajikan panjang dan pendek dan terus di margin tapi dia ingin tahu bagaimana hal itu lama hanya karena dia tidak pendek. Setelah menghubungi Nick Radge di The Chartist. Saya membenarkannya dengan senang hati untuk menerbitkan peraturan ini. Aturan Asli Diuji dari 111995 sampai 5312014. Maksimum 20 posisi pada 10 ekuitas masing-masing. Ini berarti strategi bisa diinvestasikan 200. Jarang sekali mendapat 200 investasi menurut Nick Radge. Tutup lebih besar dari rata-rata pergerakan 100 hari Tutup kurang dari rata-rata pergerakan 5 hari 3 posisi terendah lebih rendah. (Tidak lebih rendah tutup, saya membuat kesalahan ini saat pertama kali saya menulis kode) Anggota Russell 1000 Tetapkan pesanan beli batas untuk hari berikutnya jika harga turun lagi .5 kali kisaran rata-rata 10 hari. Tutup lebih besar dari hari-hari sebelumnya tutup Jual di depan terbuka Komentar Aturan Tidak ada peraturan mewah disini. Ini adalah strategi pembalikan standar. Kadang strategi akan menghasilkan lebih banyak sinyal daripada slot terbuka. Untuk perdagangan ini, seseorang harus melihat pasar di siang hari dan menerima sinyal saat terjadi. Ini tidak realistis bagi kebanyakan orang karena mereka bukan pedagang purna waktu yang duduk di depan komputer mereka. Seseorang bisa mengotomatisasi ini, tapi itu bukan tugas yang sederhana. Anda mungkin telah mengambil jeda pada peraturan keluar yang sangat sederhana dari dekat. Aturan itu membawa kembali kenangan saat aku bekerja untuk Connors Research. Pertama kali saya mendengar tentang peraturan ini dan diuji. Saya pikir tidak mungkin peraturan ini bisa berjalan baik. Kupikir itu akan menghancurkan strategi yang sangat bagus. Saya terperangah bahwa hal itu berhasil dan menghasilkan hasil yang baik. Inilah sebabnya mengapa saya mengatakan bahwa seseorang harus menguji gagasan sebelum membuangnya. Anda tidak pernah tahu apa yang akan berhasil. Aturan yang Diuji Saya membuat perubahan berikut pada peraturan awal. Diuji dari 112004 sampai 6302014 Izinkan maksimal 10 posisi pada 10 masing-masing. Tidak ada margin Menambah aturan likuiditas: Moving Average 21 hari dengan volume dolar lebih besar dari 10 juta Harga karena perdagangan lebih besar dari 1 Bila ada lebih banyak sinyal daripada posisi terbuka, kode tersebut secara acak akan memilih saham mana yang akan masuk. Saya kemudian berlari 500 berjalan untuk setiap tes. Hasil Russell 1000 CAR rata-rata 500 Monte Carlo berjalan adalah 22,35 dengan Max DD 21,02. Hasil yang sangat mengejutkan dari aturan sederhana seperti itu. Standar deviasi untuk CAR dan MDD jauh lebih kecil dari perkiraan. Hasil SampP 500 Hasilnya tidak sebagus menggunakan Russell 1000 namun tetap bagus. Mungkin karena alam semesta yang lebih kecil yang menyebabkan paparan lebih rendah. Russell 3000 Hasil Memiliki alam semesta yang lebih besar, memberi kita lebih banyak eksposur yang memberi CAR lebih tinggi. Spreadsheet Jika Anda tertarik dengan spreadsheet data yang digunakan untuk membuat tabel ini, masukkan informasi Anda di bawah ini, dan saya akan mengirimkan tautan ke spreadsheet. Spreadsheet mencakup data lengkap Monte Carlo. Dalam spreadsheet adalah rincian tentang cara mendapatkan kode AmiBroker yang saya gunakan untuk posting ini. Pikiran Akhir Yang saya suka tentang strategi ini adalah seberapa sederhananya, namun menghasilkan hasil yang baik. Hanya 3 set up rules. Satu aturan keluar yang benar-benar sederhana yang menurutnya tidak akan berhasil. Masalah terbesar dengan strategi ini adalah kebanyakan orang tidak dapat berdagang karena membutuhkan berada di depan pasar sepanjang hari. Dalam posting di masa depan, kita akan melihat perubahan peraturan agar lebih dapat diperdagangkan bagi rata-rata orang. Ditambahkan pada 8152014: Di thread komentar di bawah ini, beberapa orang mempertanyakan hasilnya. Saya memiliki seorang peneliti teman kode saya atas peraturan seperti yang dinyatakan di posting ini. Hasilnya sama persis denganku. Ini memberi saya keyakinan penuh bahwa hasilnya benar. Baik Quant Trading, Isi untuk spreadsheet gratis: Cesar Alvarez - 12 Agustus 2014 xf064 Balas Ada 10,5 tahun di tes dengan 252 bar per tahun. Itu memberi 2646 bar dalam tes tidak 2375. Penangguhan rata-rata adalah 3,58 bar tapi orang perlu mengerti bagaimana AmiBroker menghitung jumlah bar yang dipegang untuk sebuah posisi. Jika saya masuk posisi hari ini di tempat terbuka dan keluar besok di tempat terbuka, AmiBroker menghitung bahwa sebagai 2 bar terus. Pada kenyataannya itu hanya 1 bar waktu. Seseorang harus mengurangi salah satu dari Bold 8216Avg Held8217 yang dipuji oleh AmiBroker. Jika kita mengambil ((perdagangan 7183) (10 posisi)) (bar 3,58-1)) (2646 total balok dalam tes) 10070 yang sangat dekat dengan 8216Exposure 8217 dalam laporan AmiBroker 69,67. Dengan perhitungan ini semua bagus. Karena kekhawatiran Anda, saya memeriksa kode saya untuk memastikan saya tidak memasukkan lebih dari 10 posisi atau menggunakan margin. Saya selalu sadar bahwa saya bisa (dan saya lakukan) membuat kesalahan. Setelah memeriksa kode saya, saya tidak melihat ada masalah. Tinggalkan balasan: Sebenarnya lebih rumit dari itu dan perhitungan paparannya salah karena Anda melakukan sistem hanya-panjang dan Anda harus melihat hanya pada saat kondisi terpenuhi. Mengingat itu, sistem ini mungkin memegang lebih banyak posisi daripada 10 pada waktu tertentu. Perhatikan bahwa sebagian besar pengecer ritel menghitung CAR berdasarkan ekuitas awal dan awal dan tidak menjelaskan margin. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan ini adalah agar Anda dapat memberikan laporan perdagangan-per-perdagangan lengkap di sini sehingga setiap orang dapat diyakinkan bahwa Anda tidak menggunakan margin dalam perhitungan CAR Anda. Saya pikir ini adalah apa yang termasuk dalam spreadsheet tapi saya hanya menemukan tautan di sana untuk membeli kode Amibroker seharga 50. Jika sistem ini benar-benar pemenang, saya tidak dapat menjualnya seharga 50, inilah teori perilaku rasional. Mengatakan. Saya tidak yakin sama sekali bahwa hasil Anda benar atau kode Anda benar. Satu-satunya cara bagi Anda untuk meyakinkan saya adalah memberikan hasil atau kode lengkap sehingga pembaca Anda dapat memperbanyaknya. Tinggalkan balasan: Cesar Alvarez - 14 Agustus 2014 xf064 Balas Berikut adalah kode yang mencegah saya memiliki lebih dari 100 investasi. Inilah kode yang membatasi saya untuk tidak memiliki lebih dari 10 posisi atau memiliki lebih dari 100 investasi. Kecuali AmiBroker, tiba-tiba patah, garis ini seharusnya mencegah saya menginvestasikan lebih dari 100 investasi. Posqty 10 pctPerPosition 100posqty SetOption (MarginRequirement, 100) SetPositionSize (pctPerPosition, spsPercentOfEquity) Jika Anda masih yakin kode itu salah, saya sarankan agar Anda menyusun strategi dan memposting hasil Anda. Saya telah memberi Anda peraturan penuh. Aku tidak menyembunyikan apa-apa. Masih mungkin ada kesalahan dalam kode yang belum saya temukan, namun pada saat ini saya menyerahkannya kepada Anda untuk memberi kode dan memposting hasil yang bertentangan dengan hasil saya. Tinggalkan balasan: I8217m hanya berusaha membantu mendengar tapi tidak ada pembalikan beban pembuktian yang akan diterima. Versi AMI yang mana yang Anda gunakan Coba tambahkan ini saya ulangi lagi bahwa pengembalian yang tinggi seharusnya segera memicu bendera merah. Siapa pun yang memiliki pengalaman backtesting lebih dari 3 bulan mengetahui hal ini. Tinggalkan balasan: Cesar Alvarez - 15 Agustus 2014 xf064 Balas Saya melakukan itu. Berikut adalah baris kode SetOption (8220MaxOpenPositions8221, posqty) Tinggalkan balasan: Cesar Alvarez - 15 Agustus 2014 xf064 Balas Karena kekhawatiran Anda dan saya ingin memastikan kodenya benar (seperti yang telah saya katakan sebelumnya mungkin Bahwa saya memiliki bug yang belum saya temukan), saya meminta bantuan dari seseorang yang saya kenal yang merupakan seorang peneliti profesional dengan keahlian AmiBroker yang sangat kuat, memprogram strategi tersebut sesuai peraturan yang diberikan dalam jabatan ini. Ketika saya bekerja untuk Connors Research, cara kami memverifikasi sebuah strategi adalah dengan memberikan peraturan bahasa Inggris (seperti dalam posting ini) kepada yang lain untuk kode. Kami kemudian membandingkan hasilnya. Hasil penelitian untuk strategi ini sama dengan yang saya pakai. Pada titik ini, saya anggap strategi diverifikasi dan benar. Kecuali jika Anda ingin mengatakan peraturan sebagaimana tercantum dalam posting itu salah. Tinggalkan balasan: Saya ingin salinan spreadsheet. Terima kasih. Tinggalkan balasan: Juga, sejauh peraturannya masuk. Apakah penutupan di bawah 5 hari MA harus terjadi terlebih dahulu, dan kemudian turunkan 3 titik terendah setelah itu Atau dapatkah 3 posisi turun lebih rendah dimulai di atas MA dan kemudian penutupan di bawah MA 5 hari terjadi pada hari ke 3 Beri jawaban: Cesar Alvarez - 12 Agustus 2014 xf064 Balas Untuk mendapatkan salinan spreadsheet. Isi formulir di bagian bawah posting. Pada hari penyiapan, penutupan berada di bawah MA5 dan hari itu setidaknya hari ketiga berturut-turut dari 3 posisi terendah lebih rendah. Tinggalkan balasan: Alih-alih menjual saham individual, bagaimana hasilnya akan berbeda untuk menukar ETF SPY, baik Long, Short, atau Money mkt, dan hanya di EOD Terima kasih telah berbagi pekerjaan Anda. Salam, Jim Tinggalkan balasan: Cesar Alvarez - 13 Agustus 2014 xf064 Balas Seseorang harus membuat perubahan besar dalam strategi karena kurangnya perdagangan, eksposurnya akan sangat rendah dan dengan demikian CAGR rendah. Tinggalkan balasan: Terima kasih Cesar. Itulah kecurigaan saya juga, bahwa hanya akan ada sedikit perdagangan jika seseorang memperdagangkan SPY. Apakah ada strategi favorit (dari anda, atau yang anda rekomendasikan) untuk trading SPY di EOD saja Terima kasih. Tinggalkan balasan: Cesar Alvarez - 14 Agustus 2014 xf064 Balas Saat ini saya tidak memperdagangkan SPYs. Saya sedang meneliti kemungkinan strategi trading option SPY. Tapi itu di tahap awal penyidikan. Tinggalkan balasan: Halo, apa pernyataan AFL yang Anda gunakan untuk membatasi posisi terbuka ke 10. Seperti yang sudah ditunjukkan oleh seseorang, sistem Anda memerlukan lebih dari 10 posisi dan melebihi ekuitas tunai. Saya ingat AFL memiliki perintah untuk membatasi pembukaan posisi baru menjadi 10 tapi saya tidak ingat harus ada yang membatasi posisi baru berdasarkan yang sudah terbuka. Seperti yang telah dicatat, CAGR tidak realistis dan ini mungkin karena perkiraan terlalu tinggi. Tinggalkan balasan: Cesar Alvarez - 14 Agustus 2014 xf064 Balas Seperti yang telah saya tunjukkan, saya yakin kodenya benar. Bukan untuk mengatakan bahwa itu masih bisa salah. Saya sudah memeriksanya beberapa kali. Menurut Anda mengapa kode salah Berikut adalah kode yang membatasi saya untuk tidak memiliki lebih dari 10 posisi atau memiliki lebih dari 100 investasi. Kecuali AmiBroker, tiba-tiba patah, garis ini seharusnya mencegah saya menginvestasikan lebih dari 100 investasi. Posqty 10 pctPerPosition 100posqty SetOption (8220MarginRequirement8221,100) SetPositionSize (pctPerPosition, spsPercentOfEquity) Tinggalkan balasan: Cesar Alvarez - 15 Agustus 2014 xf064 Balas Satu baris kode SetOption (8220MaxOpenPositions8221, posqty) Tinggalkan balasan: Terima kasih untuk yang mengagumkan, menarik Situs amp blog Sehubungan dengan keluarnya sistem ini: 8220Close lebih besar dari hari sebelumnya close8221, bagaimana Anda keluar jika kondisi ini tidak pernah benar-benar terjadi. Artinya, pintu keluar membutuhkan harga penutupan yang lebih besar dari harga penutupan hari sebelumnya, jadi bagaimana jika harganya Terus terjatuh, sebagai contoh. Tidakkah kamu menahannya sepanjang jalan turun Atau jika harga terus berosilasi dalam kisaran sedemikian rupa sehingga kondisi ini tidak pernah terwujud. Saham mungkin akan diadakan selamanya Apa yang saya hilang Tinggalkan balasan: Cesar Alvarez - 15 Agustus 2014 xf064 Balas Ya dalam teori saham bisa ditutup setiap hari sampai mencapai nol. Dalam semua pengujian saya ini tidak pernah terjadi. Jika harga berosilasi, maka kita akan keluar karena untuk berosilasi saham harus tutup dan kemudian kita akan keluar. Saya setuju dengan Anda itu adalah keluar yang aneh. Tinggalkan balasan: Cesar, Apa yang akan menjadi versi terbalik dari strategi ini (yaitu apa masukannya jika Anda ingin berdagang pendek) Tinggalkan balasan: Cesar Alvarez - 15 Agustus 2014 xf064 Balas Pertama, saya belum menguji versi pendeknya. ini. Perubahan peraturan terbalik adalah perubahan Setup akan Close MA5 Buy change Trigger is before close .5 ATR10 Sell change Sell on first down close Tinggalkan balasan: Cesar: 8221 Saya meminta bantuan dari seseorang yang saya kenal yang adalah seorang peneliti profesional dengan sangat kuat. Keterampilan AmiBroker, memprogram strategi sebagai aturan seperti yang diberikan di posting ini.8221 Saya merasa menarik bahwa orang ini dapat memprogram strategi ini, menghasilkan hasilnya dan mengujinya dalam waktu kurang dari setengah hari. Awalnya, ketika Anda memberi peraturan pilihan yang saya berikan kepada Anda tidak disertakan. Inilah yang Anda berikan: posqty 10 pctPerPosition 100posqty SetOption (MarginRequirement, 100) SetPositionSize (pctPerPosition, spsPercentOfEquity) Dan yang ini saya sarankan tidak disertakan. Posting anda bahwa ini harus disertakan memiliki cap waktu minimal 3 jam setelah posting saya. Saya tidak melihat alasan untuk menghilangkannya sejak pertama karena berkaitan dengan masalah yang diangkat. Oleh karena itu, salah satu cara bagi Anda untuk membuktikan bahwa hasil Anda benar adalah dengan memasang file excel dari penjualan trade-by-trade Amibroker untuk kasus pertama Russell 1000. Saya rasa Anda seharusnya keberatan dengan hal itu. Maka masalahnya akan diselesaikan dengan baik. Anda mungkin memiliki sesuatu di sini tapi kemungkinannya bertentangan dengan Anda dan Anda mungkin telah mengoptimalkan sistem agar sesuai dengan data sebelumnya atau Anda memiliki bug yang melebih-lebihkan CAGR. Jika sistem ini bekerja dan benar-benar menghasilkan CAGR yang tinggi maka tidak masuk akal untuk menjual kode tersebut seharga 50. Tolong jangan beritahu saya bahwa Anda orang Samaria yang baik hati dan Anda ingin membuat pengunjung blog Anda kaya dengan harga 50. Tinggalkan balasan: Cesar Alvarez - 16 Agustus 2014 xf064 Menjawab Alasan kelalaiannya adalah saya merindukan satu baris kode saat saya menyalin apa yang ingin saya tunjukkan. Karena Anda telah memiliki kode seseorang, Anda dapat memverifikasi sendiri apakah hasilnya benar atau tidak. Sejauh yang saya tahu, hasil ini benar seperti yang saya nyatakan bahwa saya memiliki kode orang lain dan mendapatkan hasil yang sama persis. Saya menghargai Anda mengemukakan kekhawatiran Anda bahwa kode itu salah tapi saya telah membuktikan kepada diri sendiri bahwa tidak ada masalah. Saya hanya akan menghabiskan lebih banyak waktu dan energi untuk topik ini, jika seseorang membawa bukti bahwa hasilnya salah. Tinggalkan balasan: Strategi ini sebenarnya adalah strategi intraday, bukan interday. Anda mungkin memiliki banyak saham yang memenuhi kriteria pada hari tertentu. Namun, dalam kehidupan nyata, Anda hanya akan membeli saham ini, yang akan turun lebih awal. Memiliki data EOD yang tidak Anda ketahui, mana yang akan Anda beli. Itulah sebabnya Anda perlu menggunakan MonteCarlo Lets kira, bahwa pada saham yang diberikan fay 5 memenuhi kriteria dan turun setidaknya 5 persen. Setelah beberapa hari 4 di antaranya berbalik arah (8220goog stocks8221) dan yang satu turun lebih jauh (8220bad stock8221). MonteCarlo mengasumsikan bahwa distribusi probabilitasnya seragam. Dengan kata lain, Anda akan membeli saham bagus dalam 4 kasus dan kasus buruk dalam 1 kasus. Dan bagaimana jika stok buruk hampir selalu turun lebih cepat sehingga stok bagus Itu berarti, bahwa distribusi probabilitasnya tidak seragam. Dan hasil tesnya tidak bisa diandalkan. Pertanyaan saya adalah: mengapa Anda bisa berasumsi bahwa saham pertama yang akan turun adalah saham bagus. Bagaimana Anda tahu, bahwa saham yang pertama kali akan turun untuk membatasi pada hari yang ditentukan bukan saham terlaris8221. Saya mengajukan pertanyaan, karena saya menciptakan strategi pembalikan yang serupa, tapi pertanyaan ini mengkhawatirkan saya Tinggalkan balasan: Cesar Alvarez - 16 Agustus 2014 xf064 Balas Saya melakukan simulasi Monte Carlo mengenai hasil ini. Kami tidak tahu saham mana yang dipicu terlebih dahulu. Anda benar bahwa kita tidak tahu apakah saham buruk cenderung memicu terlebih dahulu atau tidak, sehingga distribusinya tidak seragam. The information and analysis on this site is provided for informational purposes only. Nothing herein should be interpreted as personalized investment advice. Under no circumstances does this information represent a recommendation to buy, sell or hold any security. None of the information on this site is guaranteed to be correct, and anything written here should be subject to independent verification. You, and you alone, are solely responsible for any investment decisions you make. The ideas and strategies should never be used without first assessing your own personal and financial situation, or without consulting a financial professional. I may hold positions for myself or clients in the securities or industries mentioned here. Ada tingkat risiko yang sangat tinggi yang terlibat dalam perdagangan sekuritas. Your use of any information on this site is entirely at your own risk. My thoughts and opinions will also change from time to time as I learn and accumulate more knowledge. After working with Cesar my trading performance went from unpredictable and barely profitable to consistently profitable. There no way Id be professionally managing money today were it not for the professional advice and help of Cesar Alvarez. - Mark Angil, RBD Adaptive, LLC . Ive known Cesar for 8 years and he is my first and foremost go-to resource for financial markets research, quantified strategy development, and coding. Rob Davenport - LCA Capital, LLC . Eventually, I realized that the majority of the models they presented were engineered by Cesar. His work is enlightening, informative and very easy to understand, and that is very refreshing to see in the Quant world.